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　　第四，逐步提高流动性风险的监测手段和科技含量。深入研究分析流动性风险管理现代方法，建立流动性风险量化分析模型，确定可以承受的流动性风险额度。从实际出发，按照流动性风险管理要求，逐步完善资产负债管理信息系统，并根据银行流动性指标警戒值、流动性缺口预测和可承受的流动性风险额度，逐步建立流动性风险预警系统。
　　（二）逐步完善利率风险管理
　　第一，进一步完善利率风险管理机制。健全利率管理组织机构，理顺内部运行机制。通过利率管理委员会决策程序，建立利率风险管理程序，落实利率风险决策、管理、执行的分工和责任，完善和明确超越政策、限额和授权的特例所适用的特殊审批程序，以此推动全行利率管理的各项工作。
　　第二，建立资产和大额负债定价模型。建立成本管理系统，通过对成本和收入的定量分析，形成利率定价模型；通过对各级风险损失历史数据的分析和评估，建立资产风险定价模型。随着利率管制的逐步放开，利率定价模型将作为经营机构资产、负债业务产品定价的基准。
　　第三，加强利率风险管理的日常工作，增强对经营机构具体业务的指导性和服务能力。逐步建立市场利率的分析和预测工作机制，资产负债管理部门、研究规划部门和金融市场部门合理分工，加强对利率走势的分析和预测，加强部门之间的相互沟通，增强对市场利率及利率政策变化的敏感性；建立利率风险的监控和定期报告等工作机制，收集分析主要分行当地同业存贷款利率，增强对经营机构具体业务的指导性和服务能力。
　　第四，逐步建立利率风险衡量体系。结合利率风险承受力和风险程度，考虑银行基础数据来源及收集成本等，确定利率风险衡量方法，并对所需的数据提出需求，对核心业务系统和数据仓库提出开发和改造要求。
　　利率敏感性缺口模型用于衡量监控银行账户的资产负债期限不匹配利率风险，由资产负债部门负责；国债等部分高敏感度资产负债采用久期模型，由金融市场部门负责，并根据实际效果对分析工具进行调整修订，进一步提高对风险的监测能力。
　　建立和完善资产负债管理信息系统，通过系统对全行主要资产负债项目采取风险量值（VAR）和PVBP模型进行衡量，使得在每一时刻能够获知银行所承受的利率风险和最大可能损失。
　　第五，设置合理的利率风险额度。根据宏观经济环境以及业务经营政策，对应于具体的利率风险衡量体系，设置合理的利率风险额度，包括各指标的基准值、允许变动范围以及各部门相应的决策权限等，作为全行利率风险控制的标准。
　　（三）建立内部资金转移定价系统
　　第一，建立内部资金转移定价系统，对市场风险实行相对集中管理。在目前银行主要以横向的、地区的分支机构作为基本利润核算单位的经营管理架构下，全面推行内部资金转移定价系统会有很大困难，而且对于市场风险的分离只是局部的，难以完全发挥其作用。但可以通过建立内部资金转移定价系统，提供一套较为完整的分产品、分客户、分部门的绩效报告，从而为管理层提供有效的决策依据。
　　第二，内部转移价格包含期限、计结息等市场风险成本，可以成为分支机构、营销部门对外报价的重要参考，有利于解决经营中存在的定价不准、报价混乱等问题，有效抑制非理性竞争。此外可以利用内部转移定价系统，对业务条线进行考核，建立相应的激励机制，然后逐步在全行实施。
　　第三，重组管理架构，将目前以分行为核算主体的横向管理体制平稳过渡到以业务线为核算主体的纵向管理体制。全面推行内部资金转移定价系统，将市场风险从各业务机构分离出来，全部集中到总行资金部门进行管理。同时，还要进一步改组和完善资产负债管理组织结构，理顺决策和管理流程，建立以风险调整业绩为中心的营运决策机制、绩效衡量体系和激励约束机制，全面实施资产负债管理。
　　（四）充实专业人员，增加科技投入
　　现代的利率风险管理、流动性风险管理，以及内部资金转移定价体系没有强大的数据库和先进软件支持是不可想象的。为此，要在进一步完善核心业务系统的基础上，逐步完善资产负债管理信息系统。与此同时，为适应新形势下资产负债管理提出的要求，应在现有机构设置的基础上，整合相关职责，明确工作分工，形成"结构合理、层次清晰、职能明确、分工合理"的职责分工。目前有的商业银行还没有专职的利率风险和流动性风险管理人员，这和利率风险管理和流动性风险管理的专业化要求不适应，需要加强人员配备，提高专业化水平。此外应加强管理人员的培训。现代资产负债管理既要求较高的理论基础，又要对银行的经营管理实践有深入了解，对管理人员素质要求较高，迫切需要加强对相关管理人员的培训。同时，需要安排合适时机，到境内、外管理先进银行进行考察学习。