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　　内容提要:本文使用月度数据考察国际农产品价格是否影响中国农产品价格，以及影响程度和可能的影响机制。在控制了其他影响因素的条件下，本文证实了国际农产品价格对国内价格具有经济意义上的显著影响，各种农产品的国内价格对相同产品国际价格的反应程度存在较大差异，玉米、大米和大豆价格的国际价格弹性介于0．20到0．36之间，小麦的国际价格弹性为0．05左右，国内外农产品市场间高度的整合关系主要是通过国际贸易建立的。中国在未来为保持粮价稳定需要加大对农业的扶持力度，加强国内农产品储备，合理地对农产品贸易进行管制，建立农产品价格预警机制，并通过财政补贴等手段平抑因国际价格波动而带来的国内农产品价格上涨。

　　关键词:农产品价格；市场整合；国际价格弹性；农产品贸易

　　一、引言

　　近年来，中国农产品价格在不断波动中迅猛增长。从2006年初到2010年末，小麦的集贸市场价格由1.46元/公斤上涨到2.14元/公斤，大米价格由2.93元/公斤增长到4.41元/公斤，玉米价格由1.27元/公斤上升至2.12元/公斤，三者的涨幅分别为47%、50%和67%。同期，大豆的集贸市场价格由2006年1月的3.48元/公斤，经过反复波动后，增长至2010年11月的5.84元/公斤，涨幅达68%。当以美元计价时，由于人民币对美元升值，中国农产品价格更是呈现出“疯长”的态势。根据国家统计局发布的报告，2010年中国CPI的增长中，70%的涨幅是食品贡献的，这就引起了社会各界对食品，特别是农产品价格问题的关注。

　　造成中国农产品价格迅速增长的原因有很多，包括经济发展和人口增长等长期趋势，还包括农业生产成本上升、通货膨胀预期等中期因素，以及货币超量供应、自然灾害频发等短期因素。当然，不能忽视的，还包括国际农产品价格波动与上涨的影响，本文注重对该方面因素的分析。

　　2006年以来，国际农产品价格呈现出剧烈波动且迅速上涨的态势。2006年1月的食品价格指数为106.06，2008年6月升至最高峰188.02，涨幅为77.3%;经过大幅下降之后，到2010年11月，食品价格指数恢复到173.35的高位。这一时期，玉米、小麦、大米、大豆等主要农产品的国际价格也迅速攀升，5年间涨幅分别为130%、64%、91%和115%。国际农产品价格和中国国内农产品价格呈现出同步上涨的状态，二者的波动也具有高度的一致性，这似乎表明国内农产品受到了国际农产品价格的影响。并且，近年来中国在国际农产品市场上扮演着越来越重要的角色，农产品贸易额迅速攀升，意味着国际农产品价格可能会对中国农产品价格产生不可忽视的影响作用。

　　那么，国际农产品价格是否对中国农产品价格具有显著影响，如果有影响，其影响的机制是怎样的，影响程度如何，同其他影响因素相比，国际农产品价格因素的重要程度如何?这些都是现有文献未能深入挖掘的问题，而这些问题对于理解国内农产品价格波动、(输入型)通货膨胀的形成机制具有十分重要的理论意义，同时可以为中国各界积极应对国际农产品价格波动、维护国内粮食安全和物价稳定提供深刻的启示。本文旨在对这些问题有进一步突破，探索国际农产品价格是否以及如何影响中国农产品价格，重点在于剖析影响程度并理清作用机制。

　　二、文献评述

　　关于国内农产品价格同国际农产品价格之间关系的研究，主要是应用协整分析方法来检验两个市场的价格是否具有协整关系。Alexander＆Wyeth(1994)使用恩格尔－格兰杰两步法对印度尼西亚大米市场进行检验，发现其国内市场价格同国际市场价格之间具有长期整合关系。Dercon(1995)基于误差修正模型(ECM)方法，对恩格尔－格兰杰两步法进行改进，以使其能检验短期的整合关系。在协整和误差修正模型的基础上，学者们又对方法进行了进一步完善，例如用Johansen检验代替两步法(Goodwin，1992)，构建向量误差修正(VEC)模型来判断市场一体化程度(Asche，1999;Gonzalez，2001)，为克服遗漏变量和自相关问题对ECM的改进(Goodwin，2001)。

　　国内学者应用上述技术，对中国农产品价格同国际农产品价格的关系做出了大量的研究。在较早的研究中，张巨勇等(1999)、武拉平(2000)使用相关分析、ECM等方法考察国内外各种粮食价格的整合程度，发现总体来说国内外市场整合程度不足，但也因粮食品种的不同而存在差异。近期的研究则大都证明了国内外农产品市场之间存在着高度的整合关系。丁守海(2009)使用Johansen检验和VEC模型，以四种主要粮食产品价格为观测对象，发现国际粮价变动无论在长期还是在短期都会在相当程度上输入我国。罗锋、牛宝俊(2009)运用协整和VAR模型证实了国际农产品价格变动对国内农产品价格具有显著影响，国际期货价格的信息反应机制比进口价格传递的作用更大。

　　与本文的研究目的相近的另一类文献是，运用协整和ECM等方法检验中国或国际的农产品等大宗商品价格对中国整体物价水平的影响，即大宗商品价格同CPI之间的整合关系。卢锋、彭凯翔(2002)使用VEC模型对中国粮食价格和消费物价之间关系的研究颇具代表性，他们发现1987年至1999年间通胀与市场粮价存在长期均衡关系，通货膨胀在格兰杰意义上影响了粮价变动，反之却不成立。此后的一些研究借鉴了上述方法，但得出了不同的结论:吴泰岳(2006)认为农产品价格与通货膨胀之间存在着长期均衡关系，并且是粮价引起物价变动而不是相反;刘小铭(2008)的研究则表明中国粮食价格同CPI之间存在双向的格兰杰因果关系。

　　纵观现有的文献，考察国内农产品价格变动影响因素的研究大多采用定性分析，从统计数据或逻辑推理出发，对中国农产品价格波动进行解释。在国内外市场整合及粮价与物价关系的研究中，早期使用协整等标准时间序列分析方法的研究对短期整合关系的考察较为欠缺，而使用VEC模型的分析虽然能考察整合程度并验证短期整合关系，但仅限于对国内外农产品价格之间或农产品价格与CPI之间的因果关系作出判断，无法判明是否存在经济意义上的影响，也无法考察一种价格对另一种价格的影响程度，以及在众多影响因素之中所占的地位。

　　本文将首先借鉴已有文献的研究方法，通过时间序列分析，探究近年来国际农产品价格变动是否对中国农产品价格产生了影响;在此基础上，根据已有的研究成果和中国现实情况，构建理论框架并进行具有针对性的回归分析，探讨中国农产品价格是否在经济意义上受到了国际农产品价格的影响，并在控制一系列重要影响因素的前提下“剖析出”国际农产品价格因素的影响作用。这样的分析可以使我们探明国际农产品价格对国内农产品价格的影响程度与作用机制，将以往文献中格兰杰意义上的因果关系向前推进了一步，是对现有研究的重要突破。

　　三、理论框架

　　本文的研究包含两大部分:一是对国内农产品价格与国际农产品价格之间格兰杰因果关系的检验，主要考察国际、国内农产品市场间的整合关系;第二，如果整合关系存在，那么国际农产品价格是否对国内农产品价格具有经济意义上的显著影响，其在多大程度上影响了国内农产品价格，影响的渠道与机制又是什么。

　　(一)国际农产品市场同国内农产品市场的整合关系根据周章跃、万广华(1999)，假定农产品市场呈现出完全竞争的市场结构，如果两个市场之间完全整合，则农产品价格的差额应该固定等于运输成本，于是一个市场上的价格波动将完全传导至另一个市场;而如果两个市场之间不具有整合关系，则价格传导将不复存在。利用数据自身特征分析两个市场上价格之间的关系，我们依据市场运行中的实际情况假定国内农产品价格取决于国际农产品的滞后价格。由于中国农产品市场同国际农产品市场之间存在较大的空间距离，而且农产品贸易并非处在自由贸易的“真空”当中，贸易壁垒的广泛存在，生产、运输、交割等过程中的时滞，都要求我们假定国内当期价格受国际滞后价格的影响。这就为本文中VAR模型以及VEC模型的建立提供了基础，在此，我们根据理论和现实提出如下假说。

　　命题一:国际农产品市场同中国农产品市场之间存在着高度的整合关系，这种整合关系不仅体现在整体的食品价格指数上，还体现在重要的单种农产品价格上。

　　命题一只表明了两个市场上的农产品价格之间具有格兰杰意义上的因果关系，但未指明因果关系走向。基于本文的研究目的，我们再进一步提出两个有待检验的命题:

　　命题二:国际农产品价格变动是国内农产品价格变动的显著原因;命题三:国内农产品价格变动是国际农产品价格变动的显著原因。