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　　摘要:本文运用DEA方法对我国商业银行效率进行了估计，并利用计量方法对影响银行效率的若干因素进行了经验分析，结果表明国有银行。全国性股份制商业银行和城市商业银行在效率方面并不存在显著的差异，集中型股权结构和公司治理机制是影响我国商业银行效率的重要因素;伴随着股权结构的集中，银行效率呈现出倒“U”型变化趋势。此外，规模的扩大也对银行效率提高发挥了积极的作用。
　　关键词：商业银行；效率;DEA;公司治理
　　随着近年银行业改革步伐的加快，商业银行的风险与效率问题再次成为理论界、政府和业内关注的焦点，这其中既涉及银行改革的市场结构取向抑或治理结构改革取向的理论争论(郭竟成和姚先国，2004)，也要回答所有制改革和硬预算约束能否帮助银行提高效率等实际问题(姚树洁等，2004)。无疑，采用我国银行业的原始数据从实证的角度对上述问题作出经验性回答是重要的。
　　基于上述考虑，本文采用国有、全国股份制和地方商业银行的25个银行样本、运用DEA方法对我国商业银行效率进行了估计，并在此基础上采用计量方法对影响银行效率的若干因素进行了经验分析，结果表明集中型股权结构和公司治理机制是影响我国商业银行效率的重要因素。全文共分五个部分，第一部分对银行效率分析的相关文献进行评述;第二部分对银行效率分析的主流方法DEA进行了介绍，并计算样本银行的效率;第三部分对影响我国银行效率的各个因素进行理论分析，并在此基础上对各个解释变量进行定义以建立可供检验的实证研究;第四对各个解释变量的统计和计量分析;最后是全文的结论。
　　一、已有的研究
　　有关银行效率的研究可以简单划分为两个阶段，早期的研究倾向于规模经济和范围经济的研究，即分别考察单位成本能否随着产量的增加而降低（规模）单位成本能否通过联合生产而降低(范围）近期的研究则集中到生产效率的研究上。这一研究最早由Faell(1957)从微观层面探讨企业效率研究的新方法，并第一次引进前沿生产函数的概念开始，目前已经成为微观效率研究中最为普遍的方法。张健华(2003)对国外银行效率研究的主要方法及最新进展进行了述评。
　　杨宝臣等（1999)从DEA模型的一般原理和我国商业银行的特殊性两方面出发对采用DEA方法分析我国商业银行效率的投入产出指标作了论证，并以某市农行的14个分理处为例作了例证。赵旭(2000)采用DEA方法对国有商业银行效率进行分析并对国有商业银行1993-1999年间效率提高盈利能力下降的原因进行了分析，认为国有商业银行非利息支出的大幅度增加即内部管理费用失控是主要原因。赵旭、蒋振声(2001)采用财务指标从技术进步、规模经济、资源配置、产权结构等四个方面对国有商业银行与新兴商业银行的效率差异进行了比较分析。丁俊（001)采用财务指标从经营效益、稳定性和对经济增长的推动三个方面对5家地方商业银行的效率差异及其原因进行了比较分析。
　　陈刚(2002)运用DEA模型的Malmquist指数，对我国商业银行1994一1999年间生产有效性的动态变化进行了刻画，并且认为我国商业银行一直在创新但是收效并不显著。张震宇等(2003)从制度环境、市场结构、商人文化等三方面对影响温州市商业银行绩效的因素进行了分析。张宗益、吴俊(2003)对包括DEA方法在内的银行效率分析的多种前沿分析法进行了比较分析。林炳文(2004)分别采用DEA和SFC方法对台湾省47家银行并购的效率进行了对比分析。姚树洁等(2004)采用SFC方法和Bankscnpe数据库对1995—2001年间的22家银行效率进行了估算。总之，上述文献虽然在评价商业银行效率方面做出了突出的贡献，但是基本上没有更进一步对影响商业银行效率的原因进行分析。在此方面，朱南等人(2004)进行了有益的探索，他们不仅对1997—2001年间的14家商业银行效率进行了评价，还在此基础上从股本收益率、所有制和总部所在地等三方面分析了产生效率差异的原因，其主要结论是股份制商业银行的整体效率高于国有商业银行，较低的盈利能力和产权主体单一是国有商业银行效率低下的重要原因。但影响商业银行效率的因素多种多样，仅仅从上述三个方面去展开分析显然是不够的。本文试图在此基础上从多个角度分析影响商业银行效率的因素以及这些因素对商业银行效率的影响方向和程度，以更加清晰地判断造成我国商业银行效率高低差异的主要原因。